매매일지만 쓰면 놓치는 것 — 규칙을 지켰는지 따로 적어야 하는 이유

먼저 결론

• 매매일지는 내가 무엇을 했는지 적고, 괴리 기록은 규칙과 실행이 얼마나 벌어졌는지 적습니다.
• 목적이 다르니 적는 칸도 다릅니다.
• 규칙을 지켰는지를 따로 적어두면, 전략 문제와 행동 문제를 섞지 않을 수 있습니다.

요약

• 매매일지는 개인의 행동을 기록합니다. 괴리 기록은 전략의 가정과 실제 실행이 벌어진 정도를 기록합니다.
• 목적이 다르기 때문에 형식도 다릅니다.
• 많은 매매일지는 "왜 샀는가"에 집중하다가 "규칙대로 했는가"를 놓칩니다. 괴리 기록은 그 반대입니다.

1. 두 기록의 구조 비교

같은 매매를 봐도 묻는 질문이 다릅니다. 그래서 나중에 남는 결론도 달라질 수 있습니다.

2. 괴리 기록이 잡아내는 네 가지 이탈

여기서 "이탈"은 규칙에서 벗어난 부분을 말합니다.

1. 신호 이탈 — 규칙은 팔라고 했는데 "조금 더" 기다린 경우
2. 비용 이탈 — 예상한 수수료와 실제 명세가 다른 경우, 그리고 슬리피지
3. 수량 이탈 — 계획한 비중과 실제 산 비중이 어긋난 경우 (일부만 체결)
4. 시점 이탈 — 신호일 종가로 가정했는데 실제로는 다른 시점에 체결된 경우

규칙은 그대로 지켰는데도 결과가 백테스트와 갈라진다면, 원인은 전략 쪽일 수 있습니다. 비용 가정이 어긋났거나 시장이 달라진 경우입니다. 반대로 이탈이 있었다면 원인은 실행 쪽입니다.

이 둘을 구분하지 않으면 전략을 고쳐야 할 때 행동을 고치고, 행동을 고쳐야 할 때 전략을 고치게 됩니다.

3. 최소 형식

매매마다 다섯 칸이면 충분해 보입니다.

날짜 | 규칙이 시킨 것 | 실제로 한 것 | 차이와 이유 | 비용(수수료+슬리피지)

여기에 한 달에 한 번, 겹침 곡선(백테스트와 실전의 누적 비교)을 옆에 둡니다. 그리고 "이번 달 괴리의 원인은 1~4 중 무엇이었나"를 한 줄로 적습니다.

4. 기록이 결과를 바꾸는 이유

행동 경제학의 기본 결과와 마찬가지로, 적는 행위 자체가 이탈을 줄인다고 알려져 있습니다.

신호 이탈은 대부분 감정이 흔들릴 때 생깁니다. 그런데 "이걸 나중에 다시 적어야 한다"는 생각만으로도 이탈이 줄었다는 보고가 반복해서 나옵니다.

괴리 기록은 나를 감시하는 장치가 아닙니다. 내 전략을 실험한다고 할 때, 비교해볼 대조군 역할에 가깝습니다.

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