백테스트 리얼리티 체크

백테스트는 좋았는데, 실전은 왜 달랐을까

수익률 자랑 대신,
틀어진 이유를 추적합니다

책·유튜브·직접 만든 전략의 높은 수익률이 실제 투자에서도 이어질지 궁금한 한국 개인투자자를 위한 검증 사이트입니다. 백테스트와 실전의 두 곡선을 겹쳐 보고, 비용·슬리피지·낙폭·생존편향을 쉬운 말로 확인하세요.

전략 괴리부터 보기내 백테스트 5문항 점검
매수 종목·오늘의 신호·수익 보장을 찾는 분을 위한 서비스가 아닙니다. 모든 자료는 명시된 가정 안에서 스스로 판단하기 위한 교육용 점검입니다.

이런 개인투자자를 위해 만들었습니다

따라 하기 전

책과 영상의 높은 수익률을 그대로 믿기 전에 숨은 가정을 확인하고 싶은 분

실전이 달라졌을 때

직접 만든 백테스트와 실제 손익이 달라 어디서 틀어졌는지 찾고 싶은 분

스스로 판단하려고

종목 추천보다 비용·낙폭·검증법을 배워 자기 기준을 만들고 싶은 분

지금 궁금한 것부터 확인하세요

전략 상태보드

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한국 주식

코스피/코스닥

실측 · 지연 공개

2026년 3월2026년 8월
실전
+5.9%
백테스트
+7.2%
누적 괴리
-1.2%p

한국 ETF · 일중

변동성 돌파

백테스트 재현

2019년 1월2026년 8월
비용 반영
-61.1%
비용 없음
+10.2%
비용 드래그
-71.3%p

숫자만 보지 말고 원인까지 확인하려면 검증 도구 3종을 함께 사용하세요.

검증 가이드

가이드

8월 월간 리포트 — 같은 비용인데 왜 어떤 전략은 3배 더 깎였을까

상태보드 다섯 전략의 성적을 한눈에 보고, 비용으로 깎인 정도가 전략마다 다른 이유를 사고파는 횟수로 설명합니다.

가이드

이 사이트에서 쓰는 어려운 말 풀이

백테스트, 슬리피지, 비용 드래그처럼 자주 나오는 말을 쉬운 뜻으로 정리했습니다.

가이드

매매일지만 쓰면 놓치는 것 — 규칙을 지켰는지 따로 적어야 하는 이유

얼마 벌었는지가 아니라 규칙대로 했는지를 적는 기록법과, 규칙에서 어긋나는 네 가지 경우를 소개합니다.

가이드

과거 데이터에만 잘 맞는 규칙 — 새 데이터에서 무너지는 이유

숫자를 조금씩 고쳐 맞추다 보면 빠지는 네 가지 함정과, 그것을 알아채는 방법을 정리했습니다.

가이드

비중은 얼마나 자주 되돌려야 할까 — 매달·분기·1년의 차이

되돌리는 주기는 수익보다 비용을 바꿉니다. 비용을 넣으면 왜 더 뜸하게 하는 쪽이 유리해지는지 계산해 봅니다.

가이드

샤프 비율 하나만 보고 전략을 고르면 생기는 일

위험 대비 수익 점수(샤프 비율)가 놓치는 세 가지를 짚고, 함께 봐야 할 숫자를 알려줍니다.

가이드

실전 6개월 기록으로 알 수 있는 것과 없는 것

기간이 짧으면 수익률은 판단할 수 없습니다. 대신 짧은 기간에도 확인할 수 있는 것들을 정리했습니다.

가이드

유튜브에서 본 투자 전략, 15분 만에 확인하는 법

영상 속 전략을 데이터·비용·통계 순서로 점검하는 체크리스트입니다. 누구나 같은 순서로 따라 할 수 있습니다.

리서치 노트

리서치

통계는 완벽한데 돈은 잃는다 — 신호가 전략으로 이어지지 않는 이유

t값이 151인 신호를 그대로 전략으로 만들었더니 손실이 났습니다. 네 번 반복해서 겪고 나서야 원인을 알았습니다.

리서치

봉인이 막은 것 — 성적표 4배짜리 전략이 실전에서 -21%였다

미리 기준을 정하고 데이터 일부를 봉인해두는 절차가 실제로 무엇을 걸러냈는지, 숫자로 기록했습니다.

리서치

버핏 90 대 10, 한국 시장에서는 어땠을까

7년 8개월 동안 손댄 횟수 7번. 비용 드래그는 -0.0%p였다. 대신 지수를 100% 들고 있는 것보다 44.6%p 덜 벌었다.

리서치

비용이 적게 드는 전략이 곧 좋은 전략은 아니다

200일선 전략은 33번만 갈아타 비용이 8.0%p로 작았습니다. 그런데도 같은 기간 그냥 들고 있기(+354.0%)보다 못했습니다.

리서치

신고가를 사는 오닐 규칙을 국장에 옮겼더니 지수가 +82% 오른 해에 마이너스였다

52주 신고가 상위 20종목을 매달 갈아탄 6년 7개월. 비용 없음 +58.4%, 비용 반영 +20.9%. 같은 기간 지수는 +335.2%였다.

리서치

많이 오른 종목을 사면 결국 언제 사게 될까

최근 1년 많이 오른 20종목을 매달 사는 규칙을 실제로 돌려 봤습니다. 비용보다 규칙 자체가 만든 손실이 훨씬 컸습니다.

리서치

터틀은 낙폭 11.4%p를 149%p에 샀다

20일 신고가에 사고 10일 신저가에 파는 규칙. 7년 7개월 동안 38번 들어가 비용 드래그는 -14.0%p였다. 진짜 비용은 다른 데 있었다.

리서치

+10.2%가 어떻게 -61.1%가 될까 — 작은 비용을 812번 냈을 때

한 번에 0.13%씩, 812번. 한 번의 비용이 작아도 횟수가 많으면 결과의 부호까지 바뀝니다.

리서치

커버드콜은 왜 비용으로 17.9%p나 깎였을까

거래 횟수와 옵션을 사고파는 값의 차이가 어떻게 쌓이는지 단계별로 나눠 봤습니다.

리서치

듀얼 모멘텀의 20.3%p는 어디서 생겼을까

한 번 갈아탈 때마다 전부 팔고 전부 사는 구조가 해마다 2.2%p씩, 7년 반 동안 20.3%p로 쌓이는 과정입니다.

리서치

60/40은 왜 비용이 6.0%p밖에 안 깎였을까

사고팔아서 생기는 비용과, 들고만 있어도 생기는 비용은 다릅니다. 60/40은 뒤쪽이 대부분이었습니다.