백테스트는 좋았는데, 실전은 왜 달랐을까
책·유튜브·직접 만든 전략의 높은 수익률이 실제 투자에서도 이어질지 궁금한 한국 개인투자자를 위한 검증 사이트입니다. 백테스트와 실전의 두 곡선을 겹쳐 보고, 비용·슬리피지·낙폭·생존편향을 쉬운 말로 확인하세요.
책과 영상의 높은 수익률을 그대로 믿기 전에 숨은 가정을 확인하고 싶은 분
직접 만든 백테스트와 실제 손익이 달라 어디서 틀어졌는지 찾고 싶은 분
종목 추천보다 비용·낙폭·검증법을 배워 자기 기준을 만들고 싶은 분
숫자만 보지 말고 원인까지 확인하려면 검증 도구 3종을 함께 사용하세요.
상태보드 다섯 전략의 성적을 한눈에 보고, 비용으로 깎인 정도가 전략마다 다른 이유를 사고파는 횟수로 설명합니다.
가이드백테스트, 슬리피지, 비용 드래그처럼 자주 나오는 말을 쉬운 뜻으로 정리했습니다.
가이드얼마 벌었는지가 아니라 규칙대로 했는지를 적는 기록법과, 규칙에서 어긋나는 네 가지 경우를 소개합니다.
가이드숫자를 조금씩 고쳐 맞추다 보면 빠지는 네 가지 함정과, 그것을 알아채는 방법을 정리했습니다.
가이드되돌리는 주기는 수익보다 비용을 바꿉니다. 비용을 넣으면 왜 더 뜸하게 하는 쪽이 유리해지는지 계산해 봅니다.
가이드위험 대비 수익 점수(샤프 비율)가 놓치는 세 가지를 짚고, 함께 봐야 할 숫자를 알려줍니다.
가이드기간이 짧으면 수익률은 판단할 수 없습니다. 대신 짧은 기간에도 확인할 수 있는 것들을 정리했습니다.
가이드영상 속 전략을 데이터·비용·통계 순서로 점검하는 체크리스트입니다. 누구나 같은 순서로 따라 할 수 있습니다.
t값이 151인 신호를 그대로 전략으로 만들었더니 손실이 났습니다. 네 번 반복해서 겪고 나서야 원인을 알았습니다.
리서치미리 기준을 정하고 데이터 일부를 봉인해두는 절차가 실제로 무엇을 걸러냈는지, 숫자로 기록했습니다.
리서치7년 8개월 동안 손댄 횟수 7번. 비용 드래그는 -0.0%p였다. 대신 지수를 100% 들고 있는 것보다 44.6%p 덜 벌었다.
리서치200일선 전략은 33번만 갈아타 비용이 8.0%p로 작았습니다. 그런데도 같은 기간 그냥 들고 있기(+354.0%)보다 못했습니다.
리서치52주 신고가 상위 20종목을 매달 갈아탄 6년 7개월. 비용 없음 +58.4%, 비용 반영 +20.9%. 같은 기간 지수는 +335.2%였다.
리서치최근 1년 많이 오른 20종목을 매달 사는 규칙을 실제로 돌려 봤습니다. 비용보다 규칙 자체가 만든 손실이 훨씬 컸습니다.
리서치20일 신고가에 사고 10일 신저가에 파는 규칙. 7년 7개월 동안 38번 들어가 비용 드래그는 -14.0%p였다. 진짜 비용은 다른 데 있었다.
리서치한 번에 0.13%씩, 812번. 한 번의 비용이 작아도 횟수가 많으면 결과의 부호까지 바뀝니다.
리서치거래 횟수와 옵션을 사고파는 값의 차이가 어떻게 쌓이는지 단계별로 나눠 봤습니다.
리서치한 번 갈아탈 때마다 전부 팔고 전부 사는 구조가 해마다 2.2%p씩, 7년 반 동안 20.3%p로 쌓이는 과정입니다.
리서치사고팔아서 생기는 비용과, 들고만 있어도 생기는 비용은 다릅니다. 60/40은 뒤쪽이 대부분이었습니다.