이 사이트는 백테스트 결과는 좋아 보이는데 실제 투자에서는 왜 달라지는지 궁금한 한국 개인투자자를 위해 만들었습니다. 유명 전략을 바로 따라 하기보다 숨은 가정을 확인하고 싶은 분, 직접 만든 전략이 실전에서 틀어진 이유를 찾는 분이 핵심 독자입니다.
하는 일은 하나입니다. 전략의 백테스트 곡선과 실전 기록을 같은 출발점에 겹쳐 보고, 비용·슬리피지·데이터 편향·낙폭 때문에 생긴 차이를 기록합니다. 종목 추천, 매매 신호는 어떤 형태로도 제공하지 않습니다. 곡선이 좋아 보인다는 사실만으로 다음 결과를 약속하지도 않습니다.
백테스트 리얼리티 체크는 한 사람이 운영하는 개인 연구 프로젝트입니다. 글과 기록은 개인 이름이나 전문가 직함이 아니라 백테스트 리얼리티 체크라는 이름으로 발행합니다. 팀, 학위, 면허, 수상 경력, 자문 자격을 내세우지 않습니다. 여러 명이 검토하는 연구소도 아니고, 투자 판단을 대신하는 업도 아닙니다. 한 사람이 규칙을 적고, 그 규칙이 비용과 실행 때문에 어디서 갈라지는지를 공개된 스냅샷으로만 보여 줍니다.
운영자가 한 명이라는 점은 기록의 한계이기도 합니다. 같은 사람이 가설을 만들고 결과를 읽으면, 보고 싶은 숫자만 남기기 쉽습니다. 그래서 이 사이트는 성적의 문장보다 가정, 표본 길이, 검증을 분리했는지, 비용을 넣었는지를 먼저 적습니다. 합성 예시는 화면과 본문에 합성 예시라고 적고, 실측은 검토를 거친 뒤에만 지연해서 공개합니다. 둘을 같은 종류의 증거처럼 섞지 않습니다.
비교의 단위는 지수입니다. 백테스트와 실행 기록이 함께 있는 구간의 시작을 100으로 맞춘 뒤, 그 뒤로 갈라진 간격만 남깁니다. 시작 금액이 달라도 간격의 모양은 비교할 수 있습니다. 금액, 계좌, 주문, 보유 종목, 매매 시각은 올리지 않습니다. 전략 페이지의 숫자는 검증을 통과한 스냅샷에서만 읽고, 글 본문에 성적을 따로 하드코딩하지 않습니다. 스냅샷에 없는 수익률을 소개문에서 만들지 않는 이유도 같습니다. 독자가 여기서 확인하는 것은 어떤 가정이 간격을 만들었는지이지, 다음 달의 순위가 아닙니다.
가이드는 그 간격이 생기는 경로를 설명합니다. 과적합, 시점 일치, 리밸런싱 주기, 샤프 비율, 짧은 실전 표본처럼 곡선만 봐서는 안 보이는 질문을 다룹니다. 리서치 노트는 같은 질문을 특정 규칙에 올려 비용이 어디서 쌓였는지 분해합니다. 도구는 낙폭 회복, 슬리피지, 신뢰성 질문을 독자 자신의 가정으로 계산하게 합니다. 어느 쪽도 종목을 고르지 않습니다.
사실과 다른 문장, 계산 오류, 빠진 한계가 있으면 메일로 알려 주세요. 받을 주소는 backtestreality@gmail.com하나뿐입니다. 커뮤니티에서는 검증 질문·매매 복기·전략 연구를 나눌 수 있으며, Google 로그인으로 본인의 연구 기록을 저장할 수 있습니다. 사용자 글은 운영자 검토 자료와 구분되는 개인 의견입니다. 정정 메일에는 해당 페이지의 주소와, 전략 기록이면 화면에 적힌 스냅샷 식별자를 함께 적어 주시면 됩니다. 정정이 맞으면 그 페이지에 반영하고 검토일을 갱신합니다. 맞는지 바로 확인하기 어려운 지적은 그 한계를 본문에 남기는 쪽으로 처리합니다. 조용히 숫자만 바꾸지 않습니다.
방법론 페이지는 지수화, 비용 가정, 스냅샷 필드가 어떤 순서인지를 적습니다. 개인정보와 이용 안내는 수집하는 항목과 이 기록이 투자 권유가 아닌 이유를 적습니다. 가이드와 리서치는 그 규칙을 주제별로 풀어 쓴 글입니다. 아래 링크에서 각 층으로 한 번에 이동할 수 있습니다.