좋아 보이던 전략이 현실에서도 유지되는지 궁금한 한국 개인투자자를 위한 기록입니다. 공개된 가정으로 다시 계산해 비용과 데이터 조건을 분해합니다. 실계좌 성과가 아니며 각 노트에 한계를 함께 밝힙니다.
원장t값이 151인 신호를 그대로 전략으로 만들었더니 손실이 났습니다. 네 번 반복해서 겪고 나서야 원인을 알았습니다.
리서치미리 기준을 정하고 데이터 일부를 봉인해두는 절차가 실제로 무엇을 걸러냈는지, 숫자로 기록했습니다.
리서치7년 8개월 동안 손댄 횟수 7번. 비용 드래그는 -0.0%p였다. 대신 지수를 100% 들고 있는 것보다 44.6%p 덜 벌었다.
리서치200일선 전략은 33번만 갈아타 비용이 8.0%p로 작았습니다. 그런데도 같은 기간 그냥 들고 있기(+354.0%)보다 못했습니다.
리서치52주 신고가 상위 20종목을 매달 갈아탄 6년 7개월. 비용 없음 +58.4%, 비용 반영 +20.9%. 같은 기간 지수는 +335.2%였다.
리서치최근 1년 많이 오른 20종목을 매달 사는 규칙을 실제로 돌려 봤습니다. 비용보다 규칙 자체가 만든 손실이 훨씬 컸습니다.
리서치20일 신고가에 사고 10일 신저가에 파는 규칙. 7년 7개월 동안 38번 들어가 비용 드래그는 -14.0%p였다. 진짜 비용은 다른 데 있었다.
리서치한 번에 0.13%씩, 812번. 한 번의 비용이 작아도 횟수가 많으면 결과의 부호까지 바뀝니다.
리서치거래 횟수와 옵션을 사고파는 값의 차이가 어떻게 쌓이는지 단계별로 나눠 봤습니다.
리서치한 번 갈아탈 때마다 전부 팔고 전부 사는 구조가 해마다 2.2%p씩, 7년 반 동안 20.3%p로 쌓이는 과정입니다.
리서치사고팔아서 생기는 비용과, 들고만 있어도 생기는 비용은 다릅니다. 60/40은 뒤쪽이 대부분이었습니다.
전략별 곡선은 전략 상태보드에 있습니다.