먼저 결론
- 이 페이지는 사이트에서 쓰는 말을 모아 놓은 작은 사전입니다.
- 교과서 정의보다 이 사이트의 기록에서 쓰는 뜻을 먼저 적었습니다.
- 글을 읽다 막히는 말이 나오면 여기서 찾아보면 됩니다.
여기서 말하는 백테스트란 과거 데이터로 전략을 미리 돌려보는 것입니다. 실전은 그 전략을 실제 돈으로 실행한 결과를 말합니다. 이 둘이 얼마나 다른지를 적는 것이 이 사이트의 기록입니다.
괴리 관련
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 괴리 (discrepancy) | 같은 전략인데 백테스트 곡선과 실전 곡선이 서로 다른 것. 차이는 수익률로 적고 단위는 %p(퍼센트끼리의 차이) |
| 비용 드래그 | 비용을 넣지 않은 곡선과 넣은 곡선 사이에 쌓이는 차이. 괴리의 가장 흔한 원인. 물건을 살 때마다 붙는 배송비처럼 조금씩 깎아먹습니다 |
| 겹침 (overlap) | 백테스트와 실전이 같은 기간에 함께 있는 구간. 겹침이 짧으면 수익률 차이에서 뜻을 찾기 어렵습니다 |
| 합성 예시 | 실제 거래가 아니라 규칙만 다시 돌려서 만든 곡선. 실측과 구분해 표시합니다 |
| 실측 | 실제로 실행한 결과를 그대로 기록한 곡선 |
| 지연 공개 | 데이터가 맞는지 확인한 뒤, 일정 기간 늦춰서 공개하는 운영 원칙 |
통계 지표
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| CAGR | 연복리 수익률. 쌓인 수익률을 1년치로 바꿔 놓은 값 |
| MDD | 최대 낙폭. 가장 높았던 지점에서 가장 낮았던 지점까지 떨어진 폭 |
| Calmar | CAGR ÷ MDD. 떨어진 폭에 비해 수익이 얼마나 났는지 보는 값 |
| 샤프 비율 | 초과수익 ÷ 변동성. 평균과 흩어진 정도만 보므로, 한쪽으로 치우친 모양이나 아주 드문 큰 사건은 가려집니다 |
| 소르티노 | 떨어질 때의 변동성만으로 나눈 값. 샤프가 놓치는 하락 쪽을 보완합니다 |
| 표준오차 | 표본이 짧을수록 커지는 추정 오차. 짧은 기간의 수익률 비교는 오차 안의 잡음일 수 있습니다 |
| 승률 (월별) | 수익이 난 달의 비율. 마음이 얼마나 오래 버틸 수 있는지 대강 보는 지표 |
편향·오류
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| look-ahead 편향 | 그때는 알 수 없던 데이터로 신호를 계산하는 잘못. 시험 문제를 미리 보고 푸는 것과 비슷합니다 |
| 시점 일치 (point-in-time) | 그 시점에 실제로 있던 데이터만 쓰는 원칙 |
| 생존편향 | 상장폐지 종목처럼 사라진 표본을 빼고 계산하는 잘못 |
| 과적합 (overfitting) | 우연히 잘 맞은 것을 규칙이라고 착각하는 것. 파라미터·기간·자산·시장 선택 4가지 길로 생깁니다 |
| walk-forward | 시간 순서대로만 배우고 검증해서 미래를 흉내 내는 검증 방식 |
| 연도별 재현 | 해마다 따로 떼어 다시 돌려보는 방식. walk-forward와 결과가 다를 수 있습니다 |
| 모멘텀 크래시 | 갑자기 크게 반등하는 상황에서 모멘텀 전략이 손실을 몰아 입는 현상 |
비용·실행
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 슬리피지 | 주문한 가격과 실제로 사고팔린 가격의 차이 |
| 스프레드 | 팔려는 값과 사려는 값의 차이. 옵션이나 거래가 뜸한 종목에서 큽니다 |
| 회전율 | 한 번 조정할 때 사고파는 비중. 리밸런싱 비용 = 회전율 × 왕복 비용 |
| 비용 가정 | 백테스트에 넣어 둔 수수료와 슬리피지 수준. 이 사이트는 비용 없음 곡선과 비용 반영 곡선을 겹쳐 보여줍니다 |
| 왕복 비용 | 살 때와 팔 때를 합친 전체 거래 비용 |
기록 형식
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 괴리 기록 | 백테스트 가정과 실제 실행의 차이를 시간 순서로 남긴 기록. 매매일지와 달리 "규칙대로 했는가"가 기준입니다 |
| 신호 이탈 | 규칙이 시킨 거래를 하지 않았거나 바꿔서 한 경우 |
| 상태보드 | 전략마다 겹침과 괴리를 모아 놓은 요약. 사이트 위쪽에 있습니다 |