한국 주식 · 합성 예시
코스피 보유
한국 주식 지수를 그냥 들고 있었을 때의 경로입니다. 다른 전략의 비교 기준입니다.
아래 수치와 곡선은 규칙을 설명하기 위한 합성 예시입니다. 실계좌 성과가 아니며 상품 추천도 아닙니다.
지수 보유 경로
보유 가정
+211.1%
비용 없음
+219.8%
비용 드래그
-8.7%p
2019년 1월부터 2026년 9월까지 같은 구간을 시작=100으로 지수화해 비교합니다. 월말 기준이며 마지막 점은 최신 기준일 값입니다.
겹침 93개월 · 보유 가정 2019.01–2026.09 · 비용 없음 2019.01–2026.09
- 월평균 괴리
- -0.03%p
- 최악 월 괴리
- -0.04%p
- 추적오차 (연환산)
- 0.02%
- MDD 비용 없음/보유 가정
- 34.6% / 34.9%
| 연도 | 보유 가정 | 비용 없음 | 비용 드래그 |
|---|---|---|---|
| 2023 | +9.1% | +9.5% | -0.4%p |
| 2024 | -4.2% | -3.9% | -0.3%p |
| 2025 | +66.9% | +67.4% | -0.5%p |
| 2026 | +34.7% | +35.0% | -0.3%p |
이 전략이 하는 일
한국 주식 지수 종가를 매월 보유합니다. 종목을 고르지 않고, 시장 전체의 경로만 보여 줍니다.
백테스트가 좋아 보이는 이유
비교 대상이 없으면 액티브 규칙의 곡선이 좋아 보이기 쉽습니다. 같은 기간 시장 보유를 옆에 두면 그 착시를 줄입니다.
실전에서 흔히 벌어지는 일
지수 보유에도 세금·스프레드·추종 오차가 있습니다. 여기서는 월 3bp만 넣었으므로 실제 ETF 보유보다 낙관적일 수 있습니다.
다음에 확인할 질문
- 다른 전략의 비용 반영 곡선이 같은 기간 지수 보유를 이겼는가
- 이긴 해가 특정 국면에 몰려 있는가
전체 백테스트 기록
2019년 1월부터 2026년 9월까지의 곡선입니다. 비용 가정을 반영한 값이며 시작=100 지수입니다.
- CAGR
- 17.9%
- MDD
- 38.6%
- Calmar
- 0.46
- 월간 승률
- 57.6%
- 표본
- 92개월
비용 가정
- 매수 수수료
- 3bp
- 매도 비용
- 3bp
- 편도 슬리피지
- 3bp
이 가정이 왕복 비용으로 얼마인지는 슬리피지 비용 계산기에서 같은 값으로 확인할 수 있습니다.
공개 정책과 스냅샷 메타데이터
- 금액·계좌·주문·보유 종목·신호는 공개하지 않습니다.
- 실전 기록은 지연 공개하며, 지수화된 월말 값만 게시합니다.
- 게시 전 공개 스냅샷 스키마 검증과 소스·산출물 경계 검사를 통과해야 합니다.
- snapshotId
- kospi-hold-2026-09-09
- schemaVersion
- 1.1
- methodologyVersion
- index-proxy-2026.08
- codeRevision
- index-proxy-1
- dataAsOf
- 2026-09-09
- provenance
- synthetic · not-reviewed
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한계
- 개별 종목이 아니라 한국 주식 지수 종가를 보유했다고 가정한 기준 곡선입니다.
- 비용 반영 곡선에만 월 1회 3bp를 반영했습니다.
- 종목·신호·매매 시점은 포함하지 않습니다.
이 페이지는 전략 기록과 검증 절차를 공개하는 교육·기록 목적의 자료이며, 특정 종목이나 전략에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.