한국 주식 · 합성 예시
코스피 보유
한국 주식 지수를 그냥 들고 있었을 때의 경로입니다. 다른 전략의 비교 기준입니다.
아래 수치와 곡선은 규칙을 설명하기 위한 합성 예시입니다. 실계좌 성과가 아니며 상품 추천도 아닙니다.
이 전략이 하는 일
한국 주식 지수 종가를 매월 보유합니다. 종목을 고르지 않고, 시장 전체의 경로만 보여 줍니다.
백테스트가 좋아 보이는 이유
비교 대상이 없으면 액티브 규칙의 곡선이 좋아 보이기 쉽습니다. 같은 기간 시장 보유를 옆에 두면 그 착시를 줄입니다.
실전에서 흔히 벌어지는 일
지수 보유에도 세금·스프레드·추종 오차가 있습니다. 여기서는 월 3bp만 넣었으므로 실제 ETF 보유보다 낙관적일 수 있습니다.
다음에 확인할 질문
- 다른 전략의 비용 반영 곡선이 같은 기간 지수 보유를 이겼는가
- 이긴 해가 특정 국면에 몰려 있는가
지수 보유 경로
2019년 1월부터 2026년 8월까지 같은 구간을 시작=100으로 지수화해 비교합니다. 월말 기준이며 마지막 점은 최신 기준일 값입니다.
겹침 92개월 · 보유 가정 2019.01–2026.08 · 비용 없음 2019.01–2026.08
보유 가정
+205.1%
비용 없음
+213.5%
비용 드래그
-8.4%p
- 월평균 괴리
- -0.03%p
- 최악 월 괴리
- -0.04%p
- 추적오차 (연환산)
- 0.02%
- MDD 비용 없음/보유 가정
- 34.6% / 34.9%
| 연도 | 보유 가정 | 비용 없음 | 비용 드래그 |
|---|---|---|---|
| 2023 | +9.1% | +9.5% | -0.4%p |
| 2024 | -4.2% | -3.9% | -0.3%p |
| 2025 | +66.9% | +67.4% | -0.5%p |
| 2026 | +32.0% | +32.3% | -0.3%p |
전체 백테스트 기록
2019년 1월부터 2026년 8월까지의 곡선입니다. 비용 가정을 반영한 값이며 시작=100 지수입니다.
- CAGR
- 17.7%
- MDD
- 38.6%
- Calmar
- 0.46
- 월간 승률
- 57.1%
- 표본
- 91개월
비용 가정
- 매수 수수료
- 3bp
- 매도 비용
- 3bp
- 편도 슬리피지
- 3bp
이 가정이 왕복 비용으로 얼마인지는 슬리피지 비용 계산기에서 같은 값으로 확인할 수 있습니다.
공개 정책과 스냅샷 메타데이터
- 금액·계좌·주문·보유 종목·신호는 공개하지 않습니다.
- 실전 기록은 지연 공개하며, 지수화된 월말 값만 게시합니다.
- 게시 전 공개 스냅샷 스키마 검증과 소스·산출물 경계 검사를 통과해야 합니다.
- snapshotId
- kospi-hold-2026-08-21
- schemaVersion
- 1.1
- methodologyVersion
- index-proxy-2026.08
- codeRevision
- index-proxy-1
- dataAsOf
- 2026-08-21
- provenance
- synthetic · not-reviewed
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한계
- 개별 종목이 아니라 한국 주식 지수 종가를 보유했다고 가정한 기준 곡선입니다.
- 비용 반영 곡선에만 월 1회 3bp를 반영했습니다.
- 종목·신호·매매 시점은 포함하지 않습니다.
이 페이지는 전략 기록과 검증 절차를 공개하는 교육·기록 목적의 자료이며, 특정 종목이나 전략에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.