한국 ETF · 백테스트 재현
200일선 추세추종
지수가 200일 평균 위에 있을 때만 들고, 아래로 내려가면 파는 규칙입니다. 가장 오래된 추세추종 방식 중 하나입니다.
아래 수치와 곡선은 과거 시세로 규칙을 다시 돌려 본 백테스트 재현입니다. 실계좌 성과가 아니며 상품 추천도 아닙니다.
이 전략이 하는 일
최근 200일 종가의 평균을 구합니다. 전날 종가가 그 평균보다 높으면 지수를 들고, 낮으면 팔고 현금으로 기다립니다. 신호는 전날 종가로만 판단합니다.
백테스트가 좋아 보이는 이유
큰 하락장을 피한 구간만 보면 낙폭이 작아 보입니다. 규칙이 하나뿐이라 이해하기도 쉽습니다.
실전에서 흔히 벌어지는 일
평균선 근처에서 오르내리면 팔았다 다시 사는 일이 반복됩니다. 이 재현에서는 6년 10개월 동안 33번 갈아탔고, 현금으로 기다리는 동안 상승을 놓치기도 했습니다.
다음에 확인할 질문
- 같은 구간 단순 보유와 비교해 무엇을 얻고 무엇을 포기했는가
- 평균 기간을 100일이나 300일로 바꾸면 전환 횟수와 결과가 어떻게 달라지는가
비용 없음 vs 비용 반영
2019년 10월부터 2026년 8월까지 같은 구간을 시작=100으로 지수화해 비교합니다. 월말 기준이며 마지막 점은 최신 기준일 값입니다.
겹침 83개월 · 비용 반영 2019.10–2026.08 · 비용 없음 2019.10–2026.08
비용 반영
+283.5%
비용 없음
+291.5%
비용 드래그
-8.0%p
- 월평균 괴리
- -0.02%p
- 최악 월 괴리
- -0.30%p
- 추적오차 (연환산)
- 0.20%
- MDD 비용 없음/비용 반영
- 21.3% / 21.3%
| 연도 | 비용 반영 | 비용 없음 | 비용 드래그 |
|---|---|---|---|
| 2023 | +0.2% | +0.8% | -0.6%p |
| 2024 | -2.7% | -2.5% | -0.2%p |
| 2025 | +74.9% | +75.4% | -0.6%p |
| 2026 | +43.2% | +43.2% | +0.0%p |
전체 백테스트 기록
2019년 10월부터 2026년 8월까지의 곡선입니다. 비용 가정을 반영한 값이며 시작=100 지수입니다.
- CAGR
- 22.1%
- MDD
- 40.8%
- Calmar
- 0.54
- 월간 승률
- 40.2%
- 표본
- 82개월
비용 가정
- 매수 수수료
- 1.5bp
- 매도 비용
- 1.5bp
- 편도 슬리피지
- 5bp
이 가정이 왕복 비용으로 얼마인지는 슬리피지 비용 계산기에서 같은 값으로 확인할 수 있습니다.
공개 정책과 스냅샷 메타데이터
- 금액·계좌·주문·보유 종목·신호는 공개하지 않습니다.
- 실전 기록은 지연 공개하며, 지수화된 월말 값만 게시합니다.
- 게시 전 공개 스냅샷 스키마 검증과 소스·산출물 경계 검사를 통과해야 합니다.
- snapshotId
- ma200-trend-2026-08-21
- schemaVersion
- 1.1
- methodologyVersion
- community-replay-2026.08
- codeRevision
- community-backtest-1
- dataAsOf
- 2026-08-21
- provenance
- reviewed-public-snapshot · reviewed-for-publication
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한계
- 전일 종가로 신호를 판단해 미래 정보 사용을 막았습니다.
- ETF 종가 기준이며 실제 체결 호가가 아닙니다.
- 현금 구간의 이자수익과 배당·세금은 반영하지 않았습니다.
이 페이지는 전략 기록과 검증 절차를 공개하는 교육·기록 목적의 자료이며, 특정 종목이나 전략에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.