한국 ETF · 일중 · 백테스트 재현
변동성 돌파
전날 움직인 폭의 절반만큼 오늘 더 오르면 사고 종가에 파는 규칙입니다. 국내 자동매매 입문에서 가장 많이 복제된 전략입니다.
아래 수치와 곡선은 과거 시세로 규칙을 다시 돌려 본 백테스트 재현입니다. 실계좌 성과가 아니며 상품 추천도 아닙니다.
이 전략이 하는 일
전날 고가에서 저가를 뺀 폭에 0.5를 곱합니다. 오늘 시가에 그만큼을 더한 값을 장중에 넘으면 사고, 그날 종가에 팝니다. 다음 날 다시 처음부터 판단합니다.
백테스트가 좋아 보이는 이유
규칙이 단순하고 하루 안에 끝나 밤사이 위험이 없습니다. 비용을 빼고 그리면 완만하게 우상향하는 곡선이 나오기 쉽습니다.
실전에서 흔히 벌어지는 일
판단 대상 1,875일 가운데 812일, 즉 43%의 날에 사고팔았습니다. 한 번에 붙는 비용은 작아도 800번 넘게 붙으면 곡선의 모양 자체가 바뀝니다.
다음에 확인할 질문
- 거래 횟수를 절반으로 줄이면 남는 수익이 늘어나는가
- K값을 0.3이나 0.7로 바꾸면 결과 순위가 뒤집히는가
비용 없음 vs 비용 반영
2019년 1월부터 2026년 8월까지 같은 구간을 시작=100으로 지수화해 비교합니다. 월말 기준이며 마지막 점은 최신 기준일 값입니다.
겹침 92개월 · 비용 반영 2019.01–2026.08 · 비용 없음 2019.01–2026.08
비용 반영
-61.1%
비용 없음
+10.2%
비용 드래그
-71.3%p
- 월평균 괴리
- -1.14%p
- 최악 월 괴리
- -1.87%p
- 추적오차 (연환산)
- 1.08%
- MDD 비용 없음/비용 반영
- 10.9% / 61.3%
| 연도 | 비용 반영 | 비용 없음 | 비용 드래그 |
|---|---|---|---|
| 2023 | -10.2% | +1.9% | -12.1%p |
| 2024 | -12.2% | -0.1% | -12.2%p |
| 2025 | -13.3% | -0.5% | -12.8%p |
| 2026 | -12.1% | -5.1% | -7.0%p |
전체 백테스트 기록
2019년 1월부터 2026년 8월까지의 곡선입니다. 비용 가정을 반영한 값이며 시작=100 지수입니다.
- CAGR
- 1.8%
- MDD
- 17.3%
- Calmar
- 0.10
- 월간 승률
- 51.6%
- 표본
- 91개월
비용 가정
- 매수 수수료
- 1.5bp
- 매도 비용
- 1.5bp
- 편도 슬리피지
- 5bp
이 가정이 왕복 비용으로 얼마인지는 슬리피지 비용 계산기에서 같은 값으로 확인할 수 있습니다.
공개 정책과 스냅샷 메타데이터
- 금액·계좌·주문·보유 종목·신호는 공개하지 않습니다.
- 실전 기록은 지연 공개하며, 지수화된 월말 값만 게시합니다.
- 게시 전 공개 스냅샷 스키마 검증과 소스·산출물 경계 검사를 통과해야 합니다.
- snapshotId
- volatility-breakout-2026-08-21
- schemaVersion
- 1.1
- methodologyVersion
- community-replay-2026.08
- codeRevision
- community-backtest-1
- dataAsOf
- 2026-08-21
- provenance
- reviewed-public-snapshot · reviewed-for-publication
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한계
- ETF 종가·시가·고가 기준 재구성이며 실제 체결 호가가 아닙니다.
- 장중 목표가 도달 시 그 가격에 체결됐다고 가정했습니다. 실제로는 갭·호가 공백으로 더 불리할 수 있습니다.
- 배당과 세금은 반영하지 않았습니다.
이 페이지는 전략 기록과 검증 절차를 공개하는 교육·기록 목적의 자료이며, 특정 종목이나 전략에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.